2018年今晚香港开奖结果

香港开奖结果 > 2018年今晚香港开奖结果 >

泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)招募
更新时间:2019-11-06

  泰达宏利中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)(以下简称本基金)

  由泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来,原基金于2011年 8月24日获中国证监会证监许可『2011』1338号文核准募集,

  并于 2011 年 12 月 1 日起原基金基金合同正式生效;基金管理人于 2019 年 9

  月 27 日以现场方式组织召开了原基金之基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于泰达宏利中证500指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》。自2019

  年 11 月 6 日起,由《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》修订

  而成的《泰达宏利中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,原《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。

  泰达宏利基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“基金管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

  本招募说明书经中国证监会变更注册,但中国证监会对本基金的变更注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险;本基金的特定风险等。

  本基金为股票型指数增强基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人在申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

  投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

  但在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管理人委托的登记机构技术条件不允许等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过 50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

  本基金使用的指数增强量化投资策略用于增强收益目的,但并不基于量化策略进行频繁交易,本基金投资过程中多个环节将依赖于量化选股模型,存在量化选股模型失效导致基金业绩表现不佳的风险。

  本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

  《泰达宏利中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书》(以

  下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规的规定以及《泰达宏利中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

  本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

  泰达宏利中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)(以下简称“基金”

  或“本基金”)是根据本招募说明书所载明的资料变更注册而来。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)变更注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  《泰达宏利中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书》中,

  1、基金或本基金:指泰达宏利中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF),

  2、基金合同:指《泰达宏利中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)基

  3、招募说明书或本招募说明书:指《泰达宏利中证 500 指数增强型证券投

  4、托管协议:指《泰达宏利中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)托

  7、上市交易公告书:《泰达宏利中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)

  10、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委

  十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起

  实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次

  会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

  11、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日

  12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实

  13、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月

  1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

  14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布并于

  2017年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及不时做出的修订

  15、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

  16、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

  20、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证 500 指数,该指数

  是从上海和深圳证券市场中选取 500 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数,综合反映中国 A 股市场中一批中小市值公司的股票价格表现

  21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

  22、登记业务:指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

  24、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者

  25、个人投资者:指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然人

  26、机构投资者:指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

  27、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

  28、基金份额持有人大会:指按照基金合同第九部分之规定召集、召开并由基金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议

  29、基金合同生效日:指《泰达宏利中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)

  基金合同》生效日,原《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》自同一日终止

  33、T+n日:指 T 日后(不包括 T 日)第 n 个工作日,n指自然数

  34、申购:指在基金合同生效后的存续期间,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  35、赎回:指在基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

  36、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

  37、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

  38、场外:指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交易系统办理本基金份额申购和赎回业务的基金销售机构和场所

  39、场内:指通过深圳证券交易所会员单位和深圳证券交易所交易系统办理本基金份额申购、赎回和上市交易业务的机构或场所

  40、登记结算系统:中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统,通过场外销售机构申购的基金份额登记在本系统

  41、证券登记结算系统:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统,通过场内会员单位申购或买入的基金份额登记在本系统

  42、上市交易:基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为

  44、系统内转托管:基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为

  45、跨系统转托管:基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记结算系统间进行转托管的行为

  46、基金转换:指基金份额持有人按基金管理人规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金的基金份额的行为

  47、指令:指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令

  48、销售机构:指泰达宏利基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构,以及具有基金销售业务资格且经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位

  49、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介

  50、基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户。基金投资者办理场外申购和场外赎回等业务时需具有开放式基金账户,记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的登记结算系统

  51、交易账户:指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户

  的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投 资基金账户。基金投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登记结算系统

  53、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

  54、基金资产总值:指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和

  56、基金份额净值指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值

  57、基金资产估值:指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

  58、法律法规:指中国(为本合同之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

  住所:北京市朝阳区针织路 23 号楼中国人寿金融中心 6 层 02-07 单元

  办公地址:北京市朝阳区针织路 23 号楼中国人寿金融中心 6 层 02-07 单元

  股权结构:天津市泰达国际控股(集团)有限公司:51%;宏利投资管理(香港)有限公司:49%。

  泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于 2002 年 6 月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至目前,公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)、泰达宏利中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏

  利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利交利3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、中彩堂!泰达宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。

  弓劲梅女士,董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信托有限责任公司研究员,天弘基金管理有限公司高级研究员,天津泰达投资控股有限公司高级项目经理,天津市泰达国际控股(集团)有限公司融资与风险管理部副部长。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司资产管理部部长。

  杨雪屏女士,董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学位。1995 年至 2003 年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社担任记者及编辑;2003 年至 2012 年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书科;自 2012 年至今就职于天津市泰达国际控股(集团)有限公司,曾担任资产管理部高级项目经理,现任综合办公室副主任。

  刁锋先生,董事。拥有南开大学经济学学士、经济学硕士及经济学博士学位。曾担任天津北方国际信托股份有限公司交易员、信托经理,渤海财产保险股份有限公司资金运用部部门总助,天津泰达投资控股有限公司高级项目经理。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司财务部部长,渤海证券股份有限公司、渤海财产保险股份有限公司及天津信托有限责任公司董事等职。

  陈展宇先生,董事,拥有美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学理学士学位,现任宏利投资管理(香港)有限公司亚洲区机构投资业务部主管,兼任北亚区财富及资产管理部主管(日本除外)。加入宏利前,陈展宇先生曾先后任职于怡富基金有限公司、时佳达投资管理(亚洲)有限公司、高盛(亚洲)资产管理部、源富资产管理(亚洲)有限公司等。陈先生持有特许金融分析师执照。

  杜汶高先生,董事。毕业于美国卡内基梅隆大学,持有数学及管理科学理学士学位,现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利投资管理(香港)有限公司董事,掌管亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大的资产,并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前,杜先生掌管宏利于亚洲区(香港除外)的投资事务。2001 年至 2004 年,负责波士顿领导机构息差产品的开发工作。杜先生于 2001 年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管,拥有二十多年的资本市场经验。

  张凯女士,董事,拥有美国曼荷莲学院经济学学士、美国哥伦比亚大学工商管理硕士学位。现任中宏人寿保险有限公司首席执行官和总经理。出任现职前,张凯女士曾担任花旗中国副行长、零售金融业务总裁。加入花旗前,张凯女士曾担任麦肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦咨询公司的精算分析师。张凯女士在北美和亚洲金融业拥有 20 多年的经验。

  何自力先生,独立董事,1982 年毕业于南开大学,经济学博士。1975 年至

  1978 年,于宁夏国营农场和工厂务农和做工:1982 年至 1985 年,于宁夏自治区党务从事教学和科研工作;1988 年至今任职于南开大学,历任经济学系系主任、经济学院副院长,担任教授、博士生导师;兼任中国经济发展研究会副会

  长和秘书长、天津经济学会副会长;2002 年 1 月至 7 月在美国加利福尼亚大学

  张建强先生,独立董事。二级律师,南开大学法学学士、国际经济法硕士。曾担任天津市高级人民法院法官。现任天津建嘉律师事务所主任,天津仲裁委员会仲裁员,天津市律师协会理事,担任天津市政府、河西区政府、北辰区政府,多家银行和非银行金融机构法律顾问,万达、招商、保利等房地产企业法律顾问,以及天津物产集团等大型国有企业的法律顾问等职。主要业务领域:金融、房地产、公司、投资。

  查卡拉 西索瓦先生,独立董事。拥有艾戴克高等商学院(北部)工商管理学士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位。曾担任欧洲联合银行 (巴黎)组合经理助理、组合经理,富达管理与研究有限公司(东京)高级分析师,NatWest Securities Asia 亚洲运输研究负责人,Credit

  樸睿波先生,独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯洛格管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。曾担任联邦储备系统管理委员会金融经济师,芝加哥商业交易所高级金融经济

  士顿)董事,Commerz国际资本管理(CICM)(德国)联合首席执行官/副执行董事,德国商业银行 (英国)资产管理部门董事总经理。现任上海交通大学高级金融学院实践教授。

  许宁先生,监事长。毕业于南开大学,经济学硕士。1991 年至 2008 年任

  职于天津市劳动和社会保障局;2008 年加入天津市泰达国际控股(集团)有限公司,担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。

  吴纪泽先生,监事。毕业于新南威尔士大学(澳大利亚悉尼),商学硕士(金融专业)。现任宏利投资管理公司(香港)北亚区投资业务部业务伙伴关系管理总监。曾任宏利投信(台湾)产品开发部襄理、宏利投信(台湾)产品开发部副理、宏利投资管理公司(香港)北亚区投资业务部业务发展高级经理、业务伙伴关系管理副总监等职。加入宏利前,吴纪泽先生曾先后任职于台湾龙扬资产管理、台湾宝来金融集团、AIG 投资管理等。吴纪泽先生在跨国资产管

  理公司和投资银行积累了十六年的跨境战略发展、产品开发与咨询以及市场研究经验。

  廖仁勇先生,职工监事。人力资源管理在职研究生,曾在联想集团有限公司、中信国检信息技术有限公司从事人力资源管理工作;2007 年 6 月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾任人力资源部招聘与培训主管、人力资源部总经理助理、人力资源部副总经理,自 2019 年 7 月起担任人力资源部总经理。

  傅国庆先生,副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学学士和工商管理硕士学位,北京大学国家发展研究院 EMBA。1993 年至 2006 年就职于北方国际信托股份有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006

  年 9 月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监;2007 年 1 月起任公司副总经

  理兼财务总监;2019 年 6 月起任公司副总经理兼财务总监、首席信息官;2019年 8 月起代理公司总经理,期限不超过 90 天。

  刘晓玲女士,副总经理,毕业于河北大学,获经济学学士学位。2002 年 9

  月至 2011 年 7 月就职于博时基金管理有限公司,任零售业务部渠道总监;2011

  年 7 月至 2013 年 9 月任富国基金管理有限公司零售业务部负责人;2013 年 9

  月至 2015 年 4 月任泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总监;2015 年 4

  月加入融通基金管理有限公司,2015 年 9 月至 2018 年 7 月任融通基金管理有

  限公司副总经理;2018 年 8 月加入泰达宏利基金管理有限公司,2018 年 9 月起

  聂志刚先生,督察长,毕业于复旦大学,获经济学学士、法律硕士学位。2004年12月至2007年5 月就职于中国证监会上海监管局;2007年5月至2010

  年 5 月任中银基金管理有限公司法律合规部部门总经理;2010 年 5 月至 2011

  年 5 月任富国基金管理有限公司监察稽核部部门总经理;2011 年 5 月至 2013

  年 5 月任中海基金管理有限公司风险管理部部门总经理兼风控总监;2013 年 5月至2015年9月任太平洋保险集团有限公司集团审计中心投资条线 月任银河期货有限公司首席风险官;2017 年 10 月至

  2018 年 8 月任天风期货股份有限公司首席风险官。2018 年 8 月加入泰达宏利基

  刘洋先生,北京大学理学硕士,基金经理。2015 年 1 月至 2015 年 4 月任

  职于九坤投资(北京)有限公司,担任策略分析师;2015 年 1 月刘洋先生加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于金融工程部,先后担任助理研究员、研究

  员、基金经理助理等职务;2018 年 8 月 10 日至今担任泰达宏利品质生活灵活

  配置混合型证券投资基金基金经理;2019 年 1 月 9 日至今担任泰达宏利量化增

  强股票型证券投资基金基金经理;2019 年 1 月 9 日至今担任泰达宏利沪深 300

  指数增强型证券投资基金基金经理;2019 年 1 月 9 日至今担任泰达宏利新思路

  灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019 年 1 月 9 日至今担任泰达宏利业

  绩驱动量化股票型证券投资基金基金经理;2019 年 1 月 9 日至今担任泰达宏利

  集利债券型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金经理;4 年基金从业经验,具有基金从业资格。

  本基金历任基金经理:王咏辉先生,自 2011 年 12 月 1 日起至 2012 年 8

  投资决策委员会成员由公司代理总经理傅国庆、投资副总监戴洁、投资副总监刘欣、研究部总监张勋、固定收益部总经理丁宇佳、资深基金经理吴华、基金经理兼首席策略分析师庄腾飞、基金经理庞宝臣、基金经理傅浩、国际业务部总经理助理兼基金经理李安杰、信用研究部主管王龙组成。督察长聂志刚列席会议。 投资决策委员会根据决策事项,可分类为固定收益类事项、权益类事项、其它事项:

  1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜;

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生。

  2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

  4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

  (7)违反法律法规的规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

  (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  (1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节;

  (2)独立性原则:设立独立的监察稽核与风险管理部,监察稽核与风险管理部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查;

  (3)相互制约原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系;

  (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。

  公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对内部控制负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:

  (1)董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终的责任;

  (2)督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;及时向董事会及/或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告;

  (3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略;

  (5)监察稽核部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;

  (6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。

  (1)建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新;

  (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险;

  (3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险;

  (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:分别建立了公司营运风险和投资风险控制委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作和投资有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策;

  (5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控;

  (6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失;

  (7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。

  (1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露线)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控制。

  中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有

  丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

  截至 2019 年 9 月 30 日,中国银行已托管 721 只证券投资基金,其中境内

  基金 681 只,QDII 基金 40 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指

  数型、FOF 等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。市民写来感恩信 要夸一夸宁波的社区医生们香

  中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

  制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06 ”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

  根据《基金法》、《运作办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

  住所:北京市朝阳区针织路 23 号楼中国人寿金融中心 6 层 02-07 单元

  办公地址:北京市朝阳区针织路 23 号楼中国人寿金融中心 6 层 02-07 单元

  支持本公司旗下基金网上交易系统的银行卡和第三方支付有:农业银行卡、建设银行卡、民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、交通银行卡、浦发银行卡、中国银行卡、广发银行卡和快钱支付。

  场内销售机构为具有基金销售资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的的深圳证券交易所场内会员单位。

  注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11

  办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11

  办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、

  注册地址:广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61-64 层

  办公地址:广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61-64 层

  注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层

  办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

  注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20

  办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人:何如

  注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)法定代表人:待定

  注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼(410005)办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼(410005)法定代表人:蔡一兵

  注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

  办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

  注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

  办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

  注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

  注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层

  办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层

  注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

  注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

  办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层法定代表人:凌顺平

  办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 2302#

  注册地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

  注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

  注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

  公司地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼

  注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室

  注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓

  办公地址:北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5

  办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B

  注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室

  注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市

  办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

  办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11

  泰达宏利中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)由泰达宏利中证 500

  泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金经 2011 年 8 月 24 日中国证监会

  证监许可【2011】1338 号文核准募集,基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。泰达宏利中证 500 指数分级证券投

  500 指数分级证券投资基金基金合同》于 2011 年 12 月 1 日生效。

  泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金于 2019 年 9 月 27 日以现场方式

  召开基金份额持有人大会,大会审议并通过了《关于泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》,内容主要包括泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金变更名称和基金类别、泰达 500A 份额、泰达 500B 份额终止运作、修改基金投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、申购赎回安排、收益分配原则和修订基金合同等事项。基金份额持有人大会决议自通过之日起生效,决议生效后,基金管理人实施基金转型。转型完成后,由《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》修订而成的《泰达宏利中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》正式生效,原《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》自同一日起失效。

  自《泰达宏利中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,

  且原《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》失效后,本基金登记机构将进行基金份额的更名以及必要信息的变更。

  基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

  基金合同生效后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可以根据有关规定,申请本基金的基金份额上市交易。

  基金合同生效后六个月内,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,本基金可以申请在深圳证券交易所上市交易。

  在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。

  本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》及其他有关规定。

  本基金在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。

  本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律规定、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。

  当本基金发生深圳证券交易所相关业务规则规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时,本基金将转型为非上市开放式基金,本基金的基金名称将变更为“泰达宏利中证 500 指数增强型证券投资基金”,除此之外,本基金的基金费率,基金的投资范围和投资策略等均不变,届时无需召开基金份额持有人大会。基金转型并终止上市后,对于本基金场内份额的处理规则由基金管理人提前制定并公告。

  八、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,《基金合同》相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

  九、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

  本基金《基金合同》生效后,投资者可通过场内或场外两种方式对基金份额进行日常的申购与赎回。

  基金投资者可以使用基金账户,通过基金管理人和其他场外销售机构,办理基金份额的场外申购和赎回业务。基金投资者也可使用深圳证券账户通过深圳证券交易所交易系统办理基金份额的场内申购和赎回业务,场内销售机构为具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。

  具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书中列明或见基金管理人网站公示的销售机构名录。

  基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于申购或赎回开始前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

  1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

  4、投资人在场外销售机构赎回基金份额时,赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人场外认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

  5、场内申购、赎回需遵守深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,将按照新规定执行;

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立。登记机构确认基金份额时,申购生效。

  基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。

  基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。

  在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

  1、通过基金管理人直销中心申购,单个基金账户单笔首次申购最低金额为10 万元(含申购费),如有认购记录的,则首次申购最低金额不受 10 万元限制;追加申购最低金额为 1,000 元(含申购费);通过基金管理人网上直销系统进行申购,单个基金账户单笔最低申购金额为 1 元(含申购费),单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销相关说明。通过其他销售机构申购,单个基金账户单笔申购最低金额为 1 元人民币(含申购费),销售机构有权在不低于上述规定的前提下,根据自身情况设置。

  2、投资者可多次申购,本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运

  作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管理人委托的登记机构技术条件不允许等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。

  3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。

  4、基金份额持有人赎回时或赎回后,在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足 1 份的,基金管理人有权一次将基金份额持有人在该交易账户保留的剩余基金份额全部赎回。

  5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  6、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制,深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。

  本基金基金份额在申购时收取基金申购费用。投资者如果有多笔基金份额的申购,适用费率按单笔分别计算。本基金对通过直销中心申购基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

  本基金基金份额的申购费用应在投资者申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 天的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并上述赎回费全额计入基金资产,对持续持有期不少于 7 天的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

  3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,根据市场情况制定基金促销计划,

  定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调整基金申购费率、调低基金赎回费率。

  5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则、操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

  7、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

  申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后,以申请当日基金份额净值为基准计算。

  上述计算结果均保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  率为 1.20%,假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元,则其可得到的申购份额为:

  净申购金额=申购金额/(1+申购费率)=50000/(1+1.20%)=49407.11元

  申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值=49407.11/1.0160=48629.05 份

  购申请被全部确认,且申购当日基金份额净值为 1.0160 元,则可得到 48,629.05份基金份额。

  赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以赎回申请当日基金份额净值的金额,净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额。

  计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  例如:某投资者通过场外赎回本基金基金份额 1 万份,持有期小于 1 年且

  大于 7 天,对应的赎回费率为 0.50%,假设赎回当日基金份额净值是 1.0160 元,

  3、T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊

  1、基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时间之前可以撤销。

  2、投资者 T 日申购基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资者增加权

  3、投资者 T 日赎回基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资者扣除权

  4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施前在指定媒介上公告。

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

  3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

  6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

  7、接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。

  发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停

  投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

  发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

  3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。出现暂停赎回或延缓支付赎回款项时,场内赎回申请按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则办理。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份

  额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

  出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

  (1)接受全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

  (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难,或认为支付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该基金份额持有人当日受理的赎回份额;未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外,延迟至下一开放日办理,以下一个开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权,以此类推,直到全部赎回为止。

  (3)若基金发生巨额赎回的,在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 20%以上的赎回申请情形下,按以下两种情形处理:

  ①当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,基金管理人可以全部赎回;

  ②当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人可以延期办理赎回申请,具体措施如下:

  上一开放日基金总份额 20%的赎回申请分开设定当日赎回确认比例,前者设定的赎回确认比例不高于对后者设定的赎回确认比例;

  b.对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申

  请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  (4)当发生巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式,在 3 个工作日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。

  理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

  3、场内巨额赎回的处理方式按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定执行。

  1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定,决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

  在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。

  继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。

  (1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为。

  (2)基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额赎回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。

  (3)基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额场内赎回或基金份额上市交易的会员单位(交易单元)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。

  (1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。

  (2)跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及深圳证券交易所的相关规定办理。

  基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

  基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管部门另有规定的除外。

  如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

  二十、如法律法规、登记机构或深圳证券交易所的有关规则发生变化,本基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻的有关规则将相应调整。

  如相关法律法规允许基金管理人办理其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

  资基础上,结合增强型的主动投资,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%,力争获取超越标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、股指期货、货币市场工具、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  中证 500 指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的相关规定。

  本基金采用指数增强型投资策略,在控制与比较基准偏离风险的前提下,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

  管理及策略性投资的需要,本基金也会在控制风险前提下适度投资于债券、股指期货、货币市场工具及其他金融工具。

  为严格控制跟踪误差风险,本基金的股票投资以被动复制跟踪标的指数为主,辅以适度的增强策略。

  组合进行相应调整,以控制投资组合与标的指数构成的偏离,从而实现对跟踪误差风险的控制。

  当成份股实施增发、配送或使股本发生变动等行为时,基金将根据指数公司的指数修正公告对投资组合进行相应调整;

  当成份股发生重大变化时(收购合并、分拆、退市等),基金将根据指数公司的临时调整公告对投资组合进行相应调整;

  根据本基金的申购赎回情况,对基金的股票投资组合进行调整,以实现对标的指数的有效跟踪;

  因成份股流动性不足、停牌等市场因素影响或法律法规及基金合同限制,基金无法购得相应足够数量的股票时,基金将搭配使用其他合理方法对相应股票进行合理替代并对投资组合进行相应调整;

  在其他影响本基金复制并跟踪标的指数的情况下,本基金管理人可根据市场情况,在以跟踪误差最小化的前提下,对基金的投资组合进行合理调整。

  在建仓阶段和基金后续运作过程中,如遇到特殊情况(如市场流动性不足、成份股被限制投资等)导致基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将根据市场情况以跟踪误差最小化为原则,行业、规模、历史表现相似度为标准,采用合理的方法进行适当调整和替代。

  型和指数增强技术,灵活地对投资组合进行调整,力争实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。

  本基金运用多因子选股模型,对基本面长期表现较好的股票进行筛选,并结合市场预判,选出优质个股进行投资。

  多因子模型的因子包括:估值,成长,盈利质量,动量,流动性,市场情绪,波动率,市场敏感度等。公司的量化投研团队将对上述因子的有效性、市场逻辑、风格切换等进行持续的跟踪研究,并适时调整模型、因子类别和权重,力争保持模型的长期有效。

  在风险管理方面,本基金将构建基本面风险模型和统计风险模型,对组合的风险敞口进行评估和管理,力争保持基金长期业绩的高信息比率。

  分析指数调整期间的调入调出个股的市场价格特征,在控制跟踪误差风险的前提下,有针对性地选择基金组合调整时机,以获取超额收益;

  选择替代股票时,考查替代股票的投资价值。在满足作为替代股票的标准的前提下,选择具备较高投资价值的个股。

  本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,使基金资产得到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、品种互换、回购套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合。

  本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,将利用股指期货剥离多头股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调

  整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置,通过空头部分的优化创造额外收益。

  在严格控制投资风险的前提下,本基金将在债券市场宏观分析基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。

  在现金管理上,本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足本基金运作的流动性需求。

  (2)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

  (3)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

  (4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;

  (5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  (6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

  (7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

  (8)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证

  券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

  (9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (10)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%,

  (11)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%,但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制;

  (12)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%,但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制;

  1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;

  2)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)不低于基金资产的 80%;

  3)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

  4)本基金在任何交易日日。


东方心经马报图| 香港挂牌彩图| 香港马会开奖现场直播| 香港挂牌玄机| 管家婆彩图大全| 报码| 小龙女论坛马会| 挂牌全篇| 香港马会资料| 5682神算网主论坛| 本港台开奖现场直播高手单双| 红姐统一图库|